Il teatro Cervantes è il principale auditorium di Malaga. Inaugurato nel 1870 dopo che il suo predecessore era stato distrutto dal fuoco, è uno splendido teatro neoclassico, con platea, balconate, palchi privati e un grande proscenio tradizionale riccamente ornato. Le viste da qualunque punto dell'auditorium sono eccellenti, e nonostante abbia più di 1000 posti a sedere, l'atmosfera è di intimità ed eleganza. Il programma offre una ricca e diversificata selezione dei migliori spettacoli d'arte e cultura, oltre a spettacoli più audaci, diversificati e d'avanguardia. È il luogo principale per le orchestre e le compagnie di opera di Malaga, ospita festival cinematografici e jazz, il festival estivo della musica Terral, nonché un eclettico programma di teatro, danza, musica contemporanea e popolare, e matinée per bambini. Si trova in posizione centrale, proprio dietro Plaza de la Merced, ed è circondato da bodegas e bar dove gustare tapas, il che consente di assistere comodamente allo spettacolo, cenare e uscire per un drink senza andare molto lontano.