O Teatro Cervantes é o principal auditório de Málaga. Inaugurado em 1870 após o incêndio de seu antecessor, é um esplêndido teatro neoclássico, com plateia, camarotes, frisas privadas e um grande proscênio tradicional e ornamentado. As vistas de qualquer lugar do auditório são excelentes e, embora tenha mais de 1000 lugares, a sensação é de intimidade e elegância. O programa é uma rica e diversificada seleção do melhor das artes cênicas e da alta cultura, bem como de shows mais ousados, diversos e vanguardistas. É o principal local das orquestras e companhias de ópera de Málaga, abriga os festivais de cinema e jazz, o festival de música Terral no verão, bem como uma programação eclética de teatro, dança, música contemporânea e popular, e matinês infantis. Está localizado muito centralmente, logo atrás da Plaza de la Merced, e é literalmente cercado por bodegas e bares de tapas, para que você possa confortavelmente assistir a um espetáculo, jantar e sair para beber tarde sem ter que ir muito longe.