Museot Malagan roomalainen teatteri on tänä päivänä näkemisen arvoinen, sijaiten kuin se tekeekin Alcazaban kukkulan rinteillä. Se rakennettiin Augustuksen aikana ja oli käytössä aina kolmannelle vuosisadalle asti. Imperiumin sortumisen jälkeen visigootit käyttivät sitä hautausmaana, minkä seurauksena se yleisesti rapistui. Maurien linnoitus ja Alcazaba tuhosivat sen edelleen, sillä palatsin rakennusmateriaaleja varastettiin teatterista. Monia sarakkeita ja korniiseja voidaan nähdä upotettuna Alcazaban ympärille. Sen jälkeen se katosi historian hämäriin, kunnes se löydettiin uudelleen vuonna 1951! Vaikka sen näkee täydellisesti ulkopuolelta, voit astua sisään tulkintakeskukseen ja ottaa opastetun kierroksen sivustolla ja nähdä erilaisia näkymiä. Sisäänpääsy on ilmaista ja ehdottomasti sen arvoista.